Подробное описание документа
Кибзун, А. И. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями : учебное пособие / А. И. Кибзун, Ю. С. Кан. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 372 с. — ISBN 978-5-9221-1148-5.
В книге освещается современное состояние раздела теории стохастических оптимизационных задач, целевыми функциями которых являются функции вероятности и квантили. В приложениях рассматриваемые постановки обычно связаны с принятием решений в условиях неопределенности с учетом риска или требований надежности. Излагаются основы качественной теории, включающей такие традиционные вопросы, как непрерывность, гладкость и свойства выпуклости критериальных функций. Приводятся статистические оценки, детерминированные границы функций вероятности и квантили, а также основанные на них аналитические методы и численные алгоритмы решения рассматриваемых задач. Теоретические положения иллюстрируются многочисленными академическими примерами и решенными прикладными задачамиэкономического и технического характера.
