Подробное описание документа
Мельникова И. В., Бовкун В. А.
Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики : учебное пособие / Мельникова И. В., Бовкун В. А. - Издательство Уральского университета, 2023. -
В учебном пособии даны основы стохастического анализа в дискретном и непрерывном времени. Особое внимание уделено связи между стохастическими уравнениями для случайных процессов и уравнениями для вероятностных характеристик этих процессов. Изложение теоретического материала сопровождается примерами. В приложении приведена общая схема построения стохастических уравнений на основе статистических данных. Основные объекты стохастического анализа интерпретируются с точки зрения финансовой математики. Для студентов, изучающих дисциплины «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики», «Введение в стохастический анализ».
